報價優化率、盈利表現最佳的平臺有哪些？ 交易平台, EBC金融, EBC Financial Group, EBC

ladiha9396

一個平臺的交易環境好不好，只看交易速度和點差大小，其實是不夠直觀的。+ [5 D/ p' B5 F1 \$ p! L* W
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說到底，平臺在執行、優化、演算法和穩定性等綜合指標上的表現，最終還是會體現在我們的盈利上。; q' |5 x) y2 s  b
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所以，我們將從盈利的角度，聊一聊市場上最佳的平臺。維度將包括：
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①一般報價優化率
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7 a6 O: v+ N3 e, s/ {+ Q3 _②非農報價優化率
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( }8 {  s- ?# O; ~( {③盈利穩定性& d5 G7 J9 ~) K# i+ i& k0 J& ]

9 k% q* p9 L+ s: ^: ?* t6 ]! w④跟單盈利率# q* v2 `7 [, Y, S, O
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一般報價優化率0 ]9 G# j1 d7 @1 ]0 I( V/ g
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一般報價優化率，主要是考察同一個策略下（同樣的開平倉、同樣的方向），在亞盤、歐盤和美盤三個時段平均盈利表現，並通過與行業平均水準對比。- \+ h9 K* ^- L; p; y
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如果平均盈利表現優於行業平均水準的話，或者平均虧損率低於行業平均水準的話，就屬於報價正優化，屬於盈利更好的平臺。
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計算方法是：(盈利單數/總單數)(盈利單收益率-行業平均獲利水準)+(虧損單數/總單數)(虧損單虧損率-行業平均虧損水準)。大致結果如下：  M( {4 ^2 f& F9 P

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4 g7 N1 D0 R7 T2 ^* N4 H9 a- f$ @其中，英國EBC Group平臺的報價優化率達到了27.13%，這和其所說的利潤優化率26%基本是接近吻合的，其次優化率比較高的還有GMI和FXTM富拓。- {0 c" w  S9 e& j) \9 H9 t

/ U% L" j3 n/ T, N  t非農報價優化率* B  x5 O2 x6 ^1 s$ u

& ?# h! {! ]% g" B) j5 s非農報價優化率，和一般報價優化率方法類似。* a  }$ d  `+ N4 F1 c4 L! w

2 K( D0 M' j8 G: z不同的是，主要集中考察非農前10分鐘，非農公佈時和非農公佈後10分鐘的平均訂單執行情況。
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受制於非農時行情波動和流動性等問題，整體的報價優化率都有所下降。不過和平均水準相比，依然有相當一些主流平臺優於行業平均水準。4 E8 A) e, q9 L, ~& q7 c& _9 j
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英國EBC Group平臺以11.45%的優化率繼續拔得頭籌，嘉盛和IC後來居上，也體現了其在資料行情更高的執行效率和穩定性。
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+ E0 D( Y: R; V& u# ]7 E盈利穩定性
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盈利穩定性，主要是考察的執行波動。
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# L: Q7 r8 S, _6 q- [舉個例子，如果一個平臺執行時優化情況波動很大，雖然整體優化率很高，但是個別場景下，卻出現極大的負優化，而你剛好這時候執行了大單，那麼你的倉位就非常危險。0 u! E) ?* ^  T( W4 c

* D- `, i6 f7 g4 @& U; X所以，盈利穩定性是我認為幾個維度中最重要的指標。  D! V4 a% Z" h

$ F" G: s0 e& t1 M3 ?2 D0 d通常計算波動率我們會用標準差，不過考慮到不同平臺盈利表現不一樣，為了更好衡量盈利和波動的關係，我這裡用了變異係數的倒數作為參考指標，數值越大，盈利優化的穩定性就越高，具體如下。. K3 E2 k7 g5 \- r1 m
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' @# u" A. B1 S! w英國EBC Group平臺、IC和FXTM富拓佔據前三甲，其他諸如TMGM、FXCM和嘉盛等也均有不錯的表現。
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1 T/ G! w& {) p跟單盈利率9 A4 V' p2 z8 e3 ?; B

% X& @4 @5 M. B, A6 {" J3 u; d' e之所以要加這一項，是因為跟單交易日益成為一種普遍的方式。同時據我看到的資料，在各大平臺的盈利帳戶中，跟單帳戶佔據了相當一部分。
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跟單盈利率體現了平臺信號的品質，是平臺資質和訂單優化的輔助表現。畢竟專業交易者對於盈利表現的關注度往往更高，可以幫助我們做出篩選。
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從具體表現看，Fxpro浦匯拿到了第一位，英國EBC Group平臺和Vantange緊隨其後。
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$ l, j& G( {" @* j% Y8 m最後，我們做了簡單的打分，四個維度中，一般報價優化率和非農報價優化率權重各25%0 c5 u7 g  R9 [5 O( s3 m! T

9 ]' S- F. d9 ~0 E盈利穩定性權重35%，跟單盈利率權重15%，各平臺盈利優化打分如下：
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綜合對比看，英國EBC Group平臺是整體訂單優化率和盈利優化率最高的平臺，其他平臺中IC和富拓也有非常亮眼的表現。
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當然，以上的結果僅從我所認為最重要的四個維度進行比較，在實際比較時我們要根據自己的需要進一步做出篩選。